Что поставило в тупик экономистов XX века?
Как разные описания ситуации заставляют нас по-разному вести себя в ней?
Как страх потерь приводит к еще большим потерям?
Парадокс Алле

Парадокс носит имя Мориса Алле (1911 – 2010) – крупного французского экономиста, работы которого наряду с трудами американца Пола Самуэльсона и англичанина Джона Хикса легли в основу такой влиятельной экономической школы, как неоклассический синтез. Алле обнаружил обсуждаемый парадокс в 1953 году. Именно в этом году в журнале «Эконометрика» (Econometrics) была опубликована его статья, в которой описывались парадоксальные результаты его экспериментов.

Давайте же поучаствуем в экспериментах Алле.

Эксперимент 1

Что вы предпочтете? Сыграть в игру, в которой с вероятностью 89% выигрываете 100 000 рублей и с вероятностью 10% выигрываете 500 000 рублей (вариант А), или просто получить 100 000 рублей (вариант В)?

В табличном виде:

Обязательно сделайте и запишите свой выбор, прежде чем двигаться дальше.

Эксперимент 2

В какую игру вы предпочтете сыграть? В игру, в которой с вероятностью 10% можно выиграть 500 000 рублей (вариант А), или в игру, в которой с вероятностью 11% можно выиграть 100 000 рублей (вариант В)?

В табличном виде:

Выбрали? Тогда запишите, какой вариант вы предпочли.

А теперь давайте посмотрим, что получилось.

В эксперименте 1 большинство испытуемых предпочли вариант В. Видимо, они не захотели рисковать, пытаясь выиграть больше, в условиях, когда можно получить хотя и меньший выигрыш, но зато гарантированно. Такое поведение, кстати, описывается когнитивным искажением под названием «предпочтение нулевого риска».

В эксперименте 2 большая часть испытуемых отдала предпочтение варианту А. И, действительно, если вероятности выигрышей различаются не сильно, а размер выигрыша в варианте А куда больше, то именно на нем и стоит остановиться.

Парадокс же заключается в том, что в этих экспериментах люди почему-то руководствовались разной логикой. Дело в том, что, с точки зрения экономической науки, вариант А является предпочтительным в обоих случаях.

Почему экономисты так считают?

Потому что делать выбор в ситуациях, смоделированных в экспериментах Алле, необходимо на основе математического ожидания (размер выигрыша умножается на вероятность его получения).

Давайте же подсчитаем математическое ожидание для каждого варианта в каждом эксперименте (проценты переведем в доли единицы):

1А: 100 000 * 0,89 + 500 000 * 0,1 = 139 000

1В: 100 000 * 1 = 100 000

2А: 500 000 *0,1 = 50 000

2В: 100 000 * 0,11 = 11 000

Как видите, вариант А в каждом эксперименте, действительно, предпочтителен, поскольку математическое ожидание в этом случае выше: 139 и 50 тысяч против 100 и 11 тысяч соответственно.

Интересно, что Алле, видимо, пытался намекнуть испытуемым на то, что варианты идентичны по своей сути. Дело в том, что эксперимент 2 получается из эксперимента 1, так сказать, вычитанием выигрыша, имеющего вероятность 89%.

Посмотрите сами:

Что ж, парадоксы часто ставят под сомнение привычные представления. И парадокс Алле – не исключение.

Действительно, результаты экспериментов французского экономиста нанесли один из первых ударов по классическим представлениям о том, что люди в процессе принятия экономических решений являются рациональными, а именно – поставили под сомнение теорию ожидаемой полезности (expected utility theory). Таким образом, Морис Алле если и не основатель, то уж точно один из предтеч поведенческой экономики.

Эксперименты Алле во многом проложили дорогу исследованиям Даниэля Канемана и Амоса Тверски – психологов, получивших Нобелевскую премию по экономике, именно за развенчание излишне оптимистических представлений о людях как «интуитивных экономистах». Интересно, что даже ключевая статья Канемана и Тверски, в которой была предложена альтернатива теории ожидаемой полезности – теория перспектив (prospect theory), была опубликована именно в журнале «Эконометрика».

Еще по теме:
Эффект обладания
Как мы упускаем выгоду из-за нашего чувства собственности?
Эффект фрейминга
Как разные описания ситуации заставляют нас по-разному вести себя в ней?
Поделиться: